Tuomas Riskalalle (Iltalehti 24.10.2008) AJ Annilan toinen pitkä ohjaustyö oli paitsi paras kotimainen kauhuelokuva sitten Erik Blombergin Valkoisen peuran (1952), myös ”osin jopa pakahduttavan surumielinen meditaatio synneistä, katumuksesta ja anteeksiannosta”. Riskalan mukaan ”Annila on ottanut selvän pesäeron Jadesoturin hallittuun ja viimeisteltyyn ulkonäköön. Lähes dokumentaarisella käsivaralla tallennettu Sauna on levoton ja likainen, tarkoituksellisen hiomattoman oloinen elokuva. Silti sen kuvissa yhdistyvät poikkeuksellinen kauneus ja julmuus. Küttnerin syvälle leikkaava käsikirjoitus ja Annilan kunnianhimo ovat tuottaneet haastavan, jopa vaikean elokuvan, jonka logiikka ei ole täysin aukotonta. Silti Sauna kietoo pauloihinsa lähes maagisella otteella. Myös näyttelijät vakuuttavat. Etenkin vanhempaa veljestä esittävä Ville Virtanen tekee ahdistuksestaan käsinkosketeltavan.”

Pertti Avolan (Helsingin Sanomat Nyt-liite 43/2008) mielestä ”Iiro Küttnerin käsikirjoittama tarina yhdistelee historiaa, kauhua ja laajempaa sanomaa synnistä ja sovituksesta, mutta sellaiseksi sekamelskaksi, ettei Sauna koskaan kiinteydy täysipainoiseksi elokuvaksi, ei genretasolla eikä muutenkaan. Selittämättä jäävät tapahtumat ja ilmiöt eivät kiteydy toimiviksi kauhuelementeiksi, syvällisemmästä puhumattakaan. Sauna on samalla tavoin visuaalisesti komea ja kerronnallisesti muotopuoli kuin Annilan esikoispitkä Jadesoturi. Henri Blombergin upeita, hieman Andrei Tarkovskin elokuvista muistuttavia kuvia kelpaa katsella, ja myös Annilan ohjaus ottaa hienosti haltuun maisemat. Kunpa vain tarinankin ainekset olisivat yhtä hyvin kohdallaan.”

”Sauna on sekava soppa jenkkiviihdettä ja suomalaista kertomusperinnettä”, katsoi Jarno Lindemark (Etelä-Suomen Sanomat 24.10.2008). ”Ongelmia on sekä käsikirjoituksessa että ohjauksessa. Kylän salaisuus paljastetaan huonosti, ei henkilöhahmojen kautta, vaan Eerikin pitkästyttävällä salapoliisityöllä. Väliin on vängetty väkipakolla kauhun hetkiä. Kun tarina on alussa lapsellisen yksinkertainen, lopussa se on pateettinen ja omituinen. Onko pikkupoika joku toivon symboli? Miksi synneistä puhdistautuminen päättyy verenvuotoon, vai mihin ihmeen kiirastuleen se päättyy? Naiivina, pakanallisena moraliteettina filmi herättää hämmennystä ja on toki kunnianhimoinen, mutta ei se jännitä. Se on liiaksi satu, liiaksi musiikkivideon näköinen ja liiaksi historiaan etäännytetty, jotta katsojan pulssi kiihtyisi. Annila kuvaa kaikki tapahtumat yhtä mahtipontisena ja siksi tasapaksuna, siirappisena mössönä.”

”Toisin kuin useimmissa fantasiaelokuvissa, ohjaaja AJ Annilan ja käsikirjoittaja Iiro Küttnerin töissä ei juuri ole vastustajia ja pahiksia vaikeuttamassa sankarien ponnistuksia ja selkeyttämässä asetelmia”, pohti Lauri Lehtinen (Suomen Kuvalehti 43/2008). ”Jadesoturin ja uuden Saunan riivaajat ovat sisäisiä ristiriitoja, joita syntyy, kun kylmä todellisuus ei vastaa päähenkilöiden haluja. Kiemuraisissa tarinoissa ei ole helppoja tarttumakahvoja, eikä yleisöä kosiskella huumorilla tai räväkällä toiminnalla. Merkilliset pakkaukset on sinetöity vahvalla suomalaisella identiteetillä. [- -] Outoja yksityiskohtia vilisevä Sauna on elokuva, joka Nietzschen sanoin ”sekoittaa vetensä vaikuttaakseen syvemmältä”. Silti se ei ole epäonnistuminen. Annila on saanut aikaan tiheää tunnelmaa, väkeviä näkyjä sekä muutamia kiitettävän tehokkaita järkytyksiä. Kuvallisen toteutuksen Jussi-palkintoja on varmasti tulossa, ja tummaa elämänkokemusta huokuva Ville Virtanen voi odottaa ehdokkuutta miespääosasta. Mutta mitä mystisessä tarinassa oikeastaan tapahtuu, ja miten tarkkaa pohtimista se ansaitsee? Merkityksiä voi lähteä etsimään joko pään sisältä tai kansallisesta historiasta. En tiedä, onko elokuva itsekään niitä löytänyt.”