Historialliset volatiliteettimallit ja implisiittinen volatiliteetti parametrisessa value-at-risk estimoinnissa

QR-koodi

Historialliset volatiliteettimallit ja implisiittinen volatiliteetti parametrisessa value-at-risk estimoinnissa

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/56589

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111715442

master_Pusa_Jari_2003.pdf (Aalto-yliopisto - Aaltodoc)

Maisterivaiheen työ

Pusa, Jari ; Kauppakorkeakoulu ; School of Business ; Kansantaloustieteen laitos ; Aalto-yliopisto ; Aalto University

2003

Tallennettuna:

Kieli

suomi

Aiheet

Rahoitusmarkkinat

Kurssivaihtelut

Henkilökuntanäyttö